CHANGELOG

2.2.4

  • 所有的下单函数进行了扩展,扩展如下:
# 以 order_shares 举例,其他的下单函数同理。
# 原本的下单方式: 以 200 元的价格下单 100 股 000001.XSHE
order_shares("000001.XSHE", 100, style=LimitOrder(200))
# 下单的如下方式都OK:
order_shares("000001.XSHE", 100, 200)
order_shares("000001.XSHE", 100, LimitOrder(200))
order_shares("000001.XSHE", 100, price=200)
order_shares("000001.XSHE", 100, style=LimitOrder(200))
  • buy_closesell_close API 增加 close_today 参数,现在您现在可以指定发平今单了。
  • Breaking Chnage: 原本期货中的 buy_closesell_close API 返回的 Order 对象。但实际交易过程中,涉及到昨仓今仓的时候,可能会存在发单被拒单的情况,RQAlpha 进行平昨/平今智能拆单的处理,因此在一些情况下会生成多个订单,对应也会返回一个订单列表。期货平仓更新的内容请参考 Issue 116
  • Breaking Change: 取消 Order | Trade 对应的 __from_create__ 函数中 calendar_dttrading_dt 的传入,对接第三方交易源,构建订单和成交的 Mod 可能会产生影响,需要进行修改.
# 原先的构建方式
Order.__from_create__(
  calendar_dt,
  trading_dt,
  order_book_id,
  amount,
  side,
  style,
  position_effect
)
#修改为
Order.__from_create__(
  order_book_id,
  amount,
  side,
  style,
  position_effect
)
  • iPython 更新至 6.0 版本以后不再支持 Python 2.x 导致在 Python 2.x 下安装RQAlpha 因为 line-profiler 依赖 iPython 的缘故而报错。目前增加了在 Python 2.x 下依赖 iPython 5.3.0 版本解决此问题。
  • 不再提供 rqalpha-cmd 命令的扩展和注入,目前只有一个 entry point: rqalpha 第三方 Mod 可以扩展 rqalpha 命令。
  • 增加 from rqalpha import subscribe_event 来支持事件订阅(暂时不增加到API中,您如果想在策略里使用,也需要主动 import 该函数), 如下示例所示:
from rqalpha.api import *
from rqalpha import subscribe_event


def on_trade_handler(event):
    trade = event.trade
    order = event.order
    account = event.account
    logger.info("*" * 10 + "Trade Handler" + "*" * 10)
    logger.info(trade)
    logger.info(order)
    logger.info(account)


def on_order_handler(event):
    order = event.order
    logger.info("*" * 10 + "Order Handler" + "*" * 10)
    logger.info(order)


def init(context):
    logger.info("init")
    context.s1 = "000001.XSHE"
    update_universe(context.s1)
    context.fired = False
    subscribe_event(EVENT.TRADE, on_trade_handler)
    subscribe_event(EVENT.ORDER_CREATION_PASS, on_order_handler)


def before_trading(context):
    pass


def handle_bar(context, bar_dict):
    if not context.fired:
        order_percent(context.s1, 1)
        context.fired = True

# rqalpha run -f ./rqalpha/examples/subscribe_event.py -s 2016-06-01 -e 2016-12-01 --stock-starting-cash 100000 --benchmark 000300.XSHG
  • sys_stock_realtime 提供了一个行情下载服务,启动该服务,会实时往 redis 中写入全市场股票行情数据。多个 RQAlpha 可以连接该 redis 获取实时盘口数据,就不需要重复获取数据。详情参考文档 sys stock realtime mod README
  • 解决期货策略持仓到交割导致可用资金计算不准确的问题
  • 解决 –plot 时候会报错退出的问题

2.2.2

  • 增加 run_file | run_code | run_func API, 详情请参见 多种方式运行策略
  • Breaking Change: 更改 AbstractStrategyLoader:load 函数的传入参数,现在不需要 strategy 了。
  • 增加 UserFuncStrategyLoader
  • 根据 Issue 116 增加如下内容:
    • POSITION_EFFECT 增加 CLOSE_TODAY 类型
    • 增加调仓函数 order(order_book_id, quantity, price=None) API
      • 如果不传入 price 则认为执行的是 MarketOrder 类型订单,否则下 LimitOrder 订单
      • 期货
        • quantity > 0: 往 BUY 方向调仓 quantity 手
        • quantity < 0: 往 SELL 方向调仓 quantity 手
      • 股票
        • 相当于 order_shares 函数
    • 增加调仓函数 order_to(order_book_id, quantity, price=None) API
      • 基本逻辑和 order 函数一致
      • 区别在于 quantity 表示调仓对应的最终仓位
    • 现有所有下单函数,增加 price option,具体行为和 order | order_to 一致
  • Fix bug in all_instruments PR 123
  • Fix “运行不满一天的情况下 sys_analyser 报 KeyError” PR 118
  • sys_analyser 生成 report 对应的字段进行调整,具体调整内容请查看 commit d9d19f

2.2.0

  • 增加 orderorder_to 高阶下单函数
  • 更新数据源,现在使用原始数据和复权因子的方式进行回测
  • 不再使用 ruamel.yaml 该库在某些情况下无法正确解析 yml 配置文件
  • 解决 six 库依赖多次引用导致安装出错的问题
  • 解决 rqalpha run 的时候指定 -st | --kind 时报错的问题
  • --security / -st 现在支持多种模式,可以使用 -st stock -st future 也可以使用 -st stock_future 来设置security
  • 更新 BarDictPriceBoard Issue 115
  • 解决 print(context.portfolio) 时因为调用了 abandon property 会报 warning 的问题 Issue 114
  • 解决 rqalpha mod install xx 不存在的 Mod 也会导致 mod_config.yml 更新的问题 Issue 111
  • 解决 rqalpha plot 无法画图的问题 Issue 109

2.1.4

  • 解决 history_bars 在 before_trading 获取的是未来数据的问题
  • 解决 before_trading 获取结算价是当前交易日结算价的问题
  • 增加 RQAlpha 向前兼容(0.3.x) Issue 100
  • 期货增加强平机制: 及当前账户权益<=0时,清空仓位,资金置0 Issue 108
  • 解决回测时只有一个交易日时,只有回测数据显示的问题

2.1.3

  • Fix Issue 101
  • Fix Issue 105
  • 解决运行 RQAlpha 时缺少 six | requests 库依赖的问题
  • 解决安装RQAlpha时在某些情况下报错的问题
  • 解决第三方 Mod 安装后配置文件路径有误的问题
  • 现在可以通过 rqalpha mod install -e . 的方式来安装依赖 Mod 了
  • 现在运行策略时会检测当前目录是否存在 config.yml 或者 config.json 来作为配置文件
  • 解决股票下单就存在 position 的问题,现在只有成交后才会产生 position 了。
  • 修复 portfoliofuture_account 计算逻辑的一些问题
  • 修复 transaction_cost 在某个 position 清空以后计算不准确的问题
  • 在信号模式下 price_limit 表示是否输出涨跌停买入/卖出的报警信息,但不会阻止其买入/卖出

2.1.2

  • 提供 from rqalpha import cli 方便第三方 Mod 扩展 rqalpha command
  • history_bars 增加 include_now option
  • Fix Issue 90
  • Fix Issue 94

2.1.0

  • Fix Issue 87
  • Fix Issue 89
  • Fix 无法通过 env.config.mod 获取全部 mod 的配置信息
  • 增加 context.config 来获取配置信息
  • 提供 from rqalpha import export_as_api 接口,方便扩展自定义 API

2.0.9

2.0.8

  • Fix Issue 81
  • 解决 mod_config.yml 文件解析出错以后,所有的命令报错的问题
  • 默认在 Python 2.x 下 sys.setdefaultencoding(“utf-8”)
  • 优化 UNIVERSE_CHANGED 事件,现在只有在universe真正变化时才触发

2.0.7

  • Fix Issue 78
  • is_st_stock | is_suspended 支持 count 参数
  • 解决大量 Python 2.x 下中文乱码问题

2.0.6

  • 解决在 Python 2.x 下安装 RQAlpha 提示 requirements-py2.txt Not Found 的问题
  • 解决 Benchmark 无法显示的问题
  • 解决 rqalpha mod list 显示不正确的问题
  • 现在可以通过配置 base.extra_vars 向策略中预定义变量了。用法如下:
from rqalpha import run

config = {
  "base": {
    "strategy_file": "strategy.py",
    "start_date": "2016-06-01",
    "end_date": "2016-07-01",
    "stock_starting_cash":100000,
    "benchmark": '000300.XSHG'
  },
  "extra":{
    "context_vars":{
      "short":5,
      "middle":10,
      "long":21
    }
  }
}

result_dict = run(config)

# 以下是策略代码:

def handle_bar(context):
    print(context.short)    # 5
    print(context.middle)   # 10
    print(context.long)     # 21

2.0.1

  • 修改配置的读取方式,不再从 ~/.rqalpha/config.yml 读取自定义配置信息,而是默认从当前路径读取 config.yml,如果没找到,则会读取系统默认配置信息
  • 现在不再对自定义信息进行版本检查
  • rqalpha generate_config 现在会生成包含所有默认系统配置信息的 config.yml 文件。
  • RUN_TYPE 增加 LIVE_TRADING
  • 修复 history_bars 获取日期错误产生的问题
  • 修复执行 context.run_info 会报错的问题
  • 修复持久化报错的问题
  • 增加 Order Persist 相关内容

2.0.0

2.0.0 详细修改内容请访问:RQAlpha 2.0.0

Portfolio/Account/Position 相关

  • 重新定义了 Portfolio, AccountPosition 的角色和关系
  • 删除大部分累计计算的属性,重新实现股票和期货的计算逻辑
  • 现在只有在 Portfolio 层级进行净值/份额的计算,Account级别不再进行净值/份额/收益/相关的计算
  • 账户的恢复和初始化现在只需要 total_cash, positionsbackward_trade_set 即可完成
  • 精简 Position 的初始化,可以从 real_broker 直接进行恢复
  • Account 提供 fast_forward 函数,账户现在可以从任意时刻通过 orderstrades 快速前进至最新状态
  • 如果存在 Benchmark, 则创建一个 benchmark_portfolio, 其包含一个 benchmark_account
  • 策略在调用 context.portfolio.positions[some_security] 时候,如果 position 不存在,不再每次都创建临时仓位,而是会缓存,从而提高回测速度和性能
  • 不再使用 clone 方法
  • 不再使用 PortfolioProxyPositionProxy

Event 相关

  • 规范 Event 的生成和相应逻辑, 使用 Event object 来替换原来的 Enum
  • 抽离事件执行相关逻辑为 Executor 模块

Mod 相关

  • 规范化 Mod 命名规则,需要以 rqalpha_mod_xxx 作为 Mod 依赖库命名
  • 抽离 slippage 相关业务逻辑至 simulation mod
  • 抽离 commission 相关业务逻辑至 simulation mod
  • 抽离 tax 相关业务逻辑至 simulation mod
  • rqalpha mod list 命令现在可以格式化显示 Mod 当前的状态了

Environment 和 ExecutionContext 相关

  • 现在 ExecutionContext 只负责上下文相关的内容,不再可以通过 ExecutionContext 访问其他成员变量。
  • 扩展了 Environment 的功能,RQAlpha 及 Mod 均可以直接通过 Environment.get_instance() 来获取到环境中核心模块的引用
  • Environment 还提供了很多常用的方法,具体请直接参考代码

配置及参数相关

  • 重构了配置相关的内容,~/.rqalpha/config.yml 现在类似于 Sublime/Atom 的用户配置文件,用于覆盖默认配置信息,因此只需要增加自定义配置项即可,不需要全部的配置内容都存在
  • 将Mod自己的默认配置从配置文件中删除,放在Mod中自行管理和维护
  • 独立存在 ~/.rqalpha/.mod_conifg.yml, 提供 rqalpha mod install/uninstall/enable/disable/list 命令,RQAlpha 会通过该配置文件来对Mod进行管理。
  • 抽离 rqalpha run 的参数,将其中属于 Mod 的参数全部删除,取代之为Mod提供了参数注入机制,所以现在 Mod 可以自行决定是否要注入参数或者命令来扩展 RQAlpha 的功能
  • 提供了 rqalpha-cmd 命令,Mod 推荐在该命令下注入自己的命令来实现功能扩展
  • 不再使用 –strategy-type, 改为使用 –security 选项
  • –output-file | –report | –plot | –plot-save`参数 转移至 `sys_analyser Mod 中
  • plot | report 命令,转移至 sys_analyser Mod 中
  • –signal | –slippage | –commission-multiplier | –matching-type | –rid 转移至 sys_simulation Mod 中

Risk 计算

  • 修复 tracking error 计算错误
  • 修改 sharpe , sortino , information ratio , alpha 计算逻辑。参考 晨星 的方法, 先计算单日级别指标, 再进行年化。与原本直接基于年化值计算相比, 在分析时间较短的情况下, 新的指标计算结果会系统性低于原指标结果。
  • 引入单日无风险利率作为中间变量计算上述指标。单日无风险利率为通过 中国债券信息网 获取得到对应期限的年化国债到期收益率除以244得到
  • 修改指标说明若干

其他

  • 修改了 OrderTrade 的字段和函数,使其更通用
  • RqAttrDict 类增加 update 方法,现在支持动态更新了
  • arg_checker 增加 is_greater_or_equal_thanis_less_or_equal_than 函数
  • 删除 DEFAULT_FUTURE_INFO 变量,现在可以直接通过 data_proxy 获取相关数据
  • 通过 better_exceptions 提供更好的错误堆栈提示体验
  • 对字符串的处理进行了优化,现在可以正确在 Python2.x/3.x 下显示中文了
  • 修复 update_bundle 直接在代码中调用会报错的问题
  • 增加对于下单量为0的订单过滤,不再会创建订单,也不再会输出警报日志
  • 增加 is_suspendedis_st_stock API 的支持

0.3.14

  • Hotfix UnboundLocalError: local variable 'signature' referenced before assignment

0.3.13

  • 增加股票裸做空的配置参数 --short-stock
  • POSITION_EFFECT 增加 CLOSE_TODAY
  • ExecutionContext 增加 get_current_close_price get_future_commission_info get_future_margin get_future_info 函数
  • 增加 RQInvalidArgument 来处理用户策略代码异常的问题
  • 现在可以正确提示期货主力连续合约和指数连续合约在回测和模拟中的报错信息了
  • 现在以 handle_tick(context, tick) 的方式支持tick级别的API支持(未来可能会修改)
  • 现在回测时的 before_trading 函数输出的时间提前到开盘前半小时

0.3.12

  • 优化 setup.py 脚本,只有在 python 2 环境下才安装兼容性依赖库
  • 增加 rqalpha install/uninstall/list/enable/disable 命令
  • 增加 EVENT.POST_SYSTEM_RESTORED 事件
  • 增加 净值和份额的支持,现在的收益和Analyser的计算都是基于净值了。
  • 在 AnalyserMod 输出的 Trade 中增加 sideposition_effect
  • 修复 total_orders 计算错误
  • 修复 inpsect.signature 在 python 2.x 报错的问题。

0.3.11

  • 更新本地化翻译,修改系统提示,支持多语言
  • 增加 --locale 默认为 cn (中文), 支持 cn | en (中文 | 英文)
  • 修复 main.run 返回值中 stock_positionNone 的问题
  • 修复 Windows Python 2.7 下中文显示乱码的问题

0.3.10

  • 增加 config.yml 的版本号检查及相关流程
  • 增加 plot 关于中文字体的校验,如果系统没有中文字体,则显示英文字段
  • 修正 Benchmark 在不设置时某些情况下会导致运行失败的错误
  • 修正 inspect.unwrap 在 Python 2.7 下不支持的兼容性问题
  • 修正 numpy 在某些平台下没有 float128 引起的报错问题

0.3.9

  • 增加 --disable-user-system-log 参数,可以独立关闭回测过程中因策略而产生的系统日志
  • --log-level 现在可以正确区分不同类型的日志,同时增加 none 类型,用来关闭全部日志信息。
  • 在不指定配置文件的情况下,默认会调用 ~/.rqalpha/config.yml 文件
  • 支持 rqalpha generate_config 命令来获取默认配置文件
  • 指定策略类型不再使用 --kind 参数,替换为 --strategy-type 和配置文件呼应
  • 重构 events.py,现在可以更好的支持基于事件的模块编写了
  • 将风险指标计算独立成 analyser Mod
  • 将事前风控相关内容独立成 risk_manager Mod
  • 回测实盘模拟 相关功能独立成 simulation Mod

0.3.8

  • 增加几个 technical analysis 的 examples 和自动化测试
  • 修复一些在 Python 2 下运行的 bug

0.3.7

  • 增加 -mc / --mod-config 参数来传递参数到 mod 中
  • 增加了 simple_stock_realtime_trade, progressive_output_csv,funcat_api 几个 DEMO mod 供开发者参考开发自己的 mod
  • update_bundle 移到 main.py 中,方便直接从代码中调用 update_bundle
  • 增加了一些自动化的测试用例

0.3.6

  • support auto test with Travis [python 2.7 3.4 3.5 3.6]
  • rqalpha.run 现在支持直接传入 source_code
  • 支持 rqalpha.update_bundle 函数

0.3.5

  • 增加 from rqalpha import run 接口,现在可以很方便的直接在程序中调用RQAlpha 回测了。

0.3.4

  • 本地化模块更具有扩展性
  • 修改 rqalpha update_bundle 的目录结构,现在是在指定目录下生成一个 bundle 文件,而不再会直接删除当前文件夹内容了。

0.3.3

  • 解决 rqalpha examples -d . 无样例策略生成的问题

0.3.2

  • 解决 Windows 10 下 matplotlib 中文字体显示乱码的问题
  • 解决 Windows 下 set_locale error 的问题

0.3.1

  • 增加 Python 2 的支持

0.3.0

  • 支持多周期回测扩展(虽然只有日线数据,但是结构上是支持不同周期的回测和实盘的)
  • 支持期货策略
  • 支持混合策略(股票和期货混合)
  • 支持多种参数配置方式
  • 抽离接口层,数据源、事件源、撮合引擎、下单模块全部可以替换或扩展。
  • 完善事件定义,采取 pub/sub 模式,可以非常简答的在 RQAlpha 中添加 hook。
  • 增加 Mod 机制,极大的增加了 RQAlpha 的扩展性,使其可以轻松完成程序化交易过程中所产生的的特定需求。

0.0.53

  • 完善了回测结果显示
  • 修正了 Risk 计算和 Benchmark 计算

0.0.20

  • 增加会回测进度显示开关
  • 完善了回测结果显示

0.0.19

  • handle_bar 前用当前的数据更新 portfolio 和 position,因为 ricequant.com 是这样做的。

0.0.18

  • 修复了分红计算

0.0.16

  • 用户可以通过 context 设置 slippage/commission/benchmark
  • 增加了 scheduler

0.0.15

  • 修复 history 在 before_trading 调用
  • 增加 api 的 phase 检查

0.0.14

  • 修改支持 python2

0.0.12

  • 修正了 Risk 计算,使用合理的年化收益计算方法
  • 格式化代码符合 pep8
  • 更新 requirements.txt

0.0.9

  • 增加了数据下载
  • 修正了 Risk 计算
  • 增加了 instrument
  • 增加了 position 的 market_valuevalue_percent

0.0.2

  • 增加了日线回测
  • 去掉了涨跌停检查
  • 增加了分红处理
  • 运行参数如下:
# 生成sample策略
rqalpha generate_examples -d ./

# 运行回测
rqalpha run -f examples/simple_macd.py -s 2013-01-01 -e 2015-01-04 -o /tmp/a.pkl

0.0.1

  • 搭建基本的框架,增加基本的 unittest